MERIDIAN 자산 리서치

포트폴리오를 입력해 주세요

먼저 포트폴리오 이름을 정한 뒤, 티커 또는 ISIN을 입력하면 실시간으로 시장 데이터를 가져와 로컬에서 VaR를 계산합니다. 로그인하면 이름 포트폴리오로 저장·불러오기가 됩니다. 투자 성향을 먼저 알고 싶으면 우측 성향진단을 눌러주세요.

포지션

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비중

산업별 · 안쪽 음영 = 국내/해외

포트폴리오 진단

포트폴리오 DNA 진단 · 유명 투자자 비교 · 학술 연구 기반 관점

포트폴리오를 입력한 뒤 ↻ 분석을 눌러주세요.

증시 캘린더 · 공식 발표처 일정 · 한국 시간

미국 지표 · 중앙은행 회의 · 휴장 · 선물옵션 만기 같은 일정을 발표처에서 날마다 다시 확인해 모았어요. 지난 일정엔 결과와 요점(의사록 · 성명 · 잠정실적 …)이 붙어요. 일정을 누르면 무엇을 보는 발표인지 풀어 드려요.

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보유 종목 소식 · 최근 2주 · 뉴스와 공시

보유 종목을 콕 집어 다룬 중요한 뉴스(실적 · 인수합병 · 소송 · 경영진 · 계약 …) · 국내 언론 기사 · DART · SEC 공시 · IR 자료를 날짜별로 모았어요. 영문 뉴스와 공시 · IR 자료는 AI가 원문을 읽고 쓴 한국어 요약이, 국내 기사는 제목과 원문 링크가 있어요.

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자기성향 진단

8가지 질문으로 투자 유형을 파악합니다. 포트폴리오 DNA·유명 투자자 비교·연구 기반 뷰 등 상세 진단은 포트폴리오 탭 하단에서 확인할 수 있어요.

투자 성향 진단

투자 스타일 · 이상 포트폴리오 · GAP 분석

분석

위원회 보고 · 리스크(VaR / ES) · 스트레스 테스트 · 포트폴리오 최적화를 한곳에서 봅니다.

투자위원회 일일 보고 · 최종결정 · CIO · CRO · 회의록

CIO 나래와 CRO 단단이 매일 아침 8시 50분 회의에서 이 포트폴리오를 살핀 내용이에요. 탭을 고르면 그 회의의 회의록이 아래에 함께 떠요. 날짜를 고르면 지난 보고도 볼 수 있어요.

불러오는 중…

포트폴리오 가치 변화

분석 실행 후 표시됩니다.

분석 설정 · 선택 즉시 반영

분석 결과가 여기에 표시됩니다 포트폴리오를 입력하고 분석 실행을 누르면 포트폴리오 가치·연 변동성·VaR·Expected Shortfall과 포지션별 기여도 차트가 나타납니다.

팩터 리스크 분해 · 국내 포지션 · —

포트폴리오 변동성을 시장·산업·스타일·종목고유로 쪼갭니다. 각 축의 값은 한계기여라 전부 더하면 전체 변동성이 됩니다 — 다른 포지션의 리스크를 상쇄하는 축은 음수로 나옵니다.

포지션을 불러오면 분해됩니다.

스트레스 테스트 · 역사적 시나리오 충격

시나리오 충격을 현재 포트폴리오에 적용해 PV · 변동성 · VaR 변화를 시뮬레이션합니다.

시나리오 선택

GFC 2008 2008.09 ~ 2008.12 리먼 파산 · 글로벌 신용 붕괴 · S&P500 –38.5%
Covid 2020 2020.02.19 ~ 2020.03.23 팬데믹 선언 · 봉쇄령 · S&P500 –33.9%
Liberation 2025 2025.04.02 ~ 2025.04.09 트럼프 상호관세 · S&P500 –12% · VIX 52
＋ 사용자 지정 기간 — 원하는 하락 구간을 직접 넣어 시뮬레이션 (개별 종목은 그 기간 실제 수익률 적용)

CIO · CRO 추천 최적화 · 네 방식을 위원회 가정으로 견줘요

MVO · 리스크 패리티 · HRP · Black-Litterman(CIO 신호를 견해로)을 지금 보유 종목에 돌려 보고, CIO는 수익 쪽에서 CRO는 위험 쪽에서 본 뒤 둘이 합의한 방식을 추천해요.

불러오는 중…

이 종목을 담으면? · 편입 비중별 위험 · 효율적 투자선

담아 보고 싶은 종목을 찾아 고르면, 얼마나 담을 때 위험이 얼마나 줄고 효율적 투자선이 어떻게 넓어지는지 그래프로 보여 드려요.

최적화 방식 직접 돌려 보기

방식을 고르고 설정을 정한 뒤 실행하면 비중 · 위험 · 효율적 투자선이 아래에 나와요.

No.1
MVO
Mean-Variance Optimization
Sharpe 최대화목표 수익률
No.2
리스크 패리티
Equal Risk Contribution
동일 리스크 기여
No.3
HRP
Hierarchical Risk Parity
클러스터링 기반
No.4
Black-Litterman
Bayesian 뷰 통합
투자자 견해 반영
No.5
SAA
Strategic Asset Allocation
목표 비중 기반추적오차 최소화
기대수익률 가정 효율적 투자선과 최적화 결과의 기대수익률을 무엇으로 잡을지 골라요

Markowitz(1952) 현대 포트폴리오 이론. EWMA 공분산 행렬로 효율적 투자선을 도출하고 Sharpe 비율을 최대화하거나 목표 수익률 달성 최소분산 포트폴리오를 구합니다.

↓ 백서 다운로드

효율적 투자선

EWMA 공분산 행렬과 위에서 고른 기대수익률 가정으로 그린 Markowitz frontier. 현재 포트폴리오 위치와 최대 Sharpe / 최소 변동성 점을 함께 표시합니다.

Frontier
현재 포트폴리오
최대 Sharpe
최소 변동성

매크로 분석

시장 국면 · 취약성 · 주요 매크로 지표와 경기 선행 프레임(밸류에이션 · 선행지수 · 수출/반도체 · 미국 경기 · 달러)으로 큰 그림을 봅니다.

시장 히트맵 · KSIC 업종별 시가총액 · —

타일 크기는 시가총액, 색은 전일 대비 등락률입니다. 기준일을 바꿔 과거 어느 날의 시장이었는지 볼 수 있고, 클릭하면 크게 볼 수 있어요.

주요 매크로 지표 · 추세 · 갱신 주기: 일간 시세(조회 1시간 캐시)

현재 시장 환경을 보고 어떤 시나리오가 더 와닿을지 가늠해 보세요. 스파크라인을 클릭하면 크게 볼 수 있어요.

경기국면 진단 · 성장·인플레이션·금융여건 3축 · —

성장(G)·인플레이션(I)·금융여건(FC)의 부호 조합으로 지금이 8개 국면 중 어디인지 판정하고, 그 국면에서 자산들이 과거 어떻게 움직였는지 보여줍니다.

국면 분석 중…

국면 이동 · 챙겨 볼 발표 · 어제 이맘때와 비교

하루 사이 국면이 어디로 움직였는지, 지금 국면에서는 어느 날 나오는 어떤 숫자가 중요한지 알려 드려요.

불러오는 중…

국면별 자산 수익률 · 월간 중앙값과 95% 신뢰구간

지금 국면(빨간 테두리 열)에서 주식 · 채권 · 원자재 · 통화가 과거에 어떻게 움직였는지 봅니다.

불러오는 중…

시장 국면 진단 · 공분산 시계열

한·미 지수·반도체·환율의 상관구조로 지금이 순환매장인지, 거시충격 동반하락인지, 반도체 주도인지 진단합니다.

국면 분석 중…

경기 선행 프레임 · 카테고리별 선행지표 + 자동 브리핑

선행지수·HP필터·달러로 경기와 코스피의 큰 방향을 가늠합니다.

불러오는 중…

하이퍼스케일러 CapEx · 기업별 분기 설비투자

MS·알파벳·아마존·메타·오라클의 총 자본지출(대부분 AI 데이터센터·GPU·HBM). 삼성·하이닉스(HBM) 수요의 선행 지표입니다.

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시황 리포트 · 모닝리포트 · 마감리포트

Merdian World 우편함으로 날마다 가는 두 편지를 날짜별로 모았어요. 모닝리포트는 간밤 미국 증시(평일 아침 8:30), 마감리포트는 그날 한국 증시(장 마감 뒤 저녁)를 다뤄요.

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리서치

산업별 리서치와 대체자산 분석, 그리고 이 앱이 쓰는 방법론을 정리합니다.

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